ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ И РЕБАЛАНСИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НА ПЛАТФОРМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»
В статье представлен анализ бизнес-процессов формирования, учета и ребалансировки инвестиционного портфеля. Цифровизация сопровождает все сферы бизнеса, в том числе и деятельность на фондовой бирже, где профессиональные участники отслеживают котировки, рассчитывают доходность активов инвестиционного портфеля, для чего требуется функциональное, эффективно работающее программное обеспечение. В статье рассматриваются вопросы формирования портфеля инвестора-частного лица, действующего на фондовом рынке через профессионального участника рынка ценных бумаг – управляющую компанию и, основывающего свою инвестиционную деятельность на стратегии, ориентированной на долгосрочную работу с активами инвестиционного портфеля (Asset Allocation). На примере реальной управляющей компании были рассмотрены и формализованы основные бизнес-процессы по формированию, учету и ребалансировке инвестиционного портфеля, что позволило сформулировать требования к функционалу информационной системы. Затем были рассмотрены важнейшие недостатки рыночных топовых программных продуктов учета и оценки при работе с инвестиционным портфелем. Используя метод моделирования «сущность-связь», представлена разработанная логическая модель предметной области и информационной базы. Были проанализированы следующие программные продукты: Invest Planner, Izi-Invest, Blackterminal, Snowball и Intelinvest, а также используемые Google и Excel таблицы. Показано, что выявленные недостатки накладывают серьезные ограничения на основную деятельность по работе с портфелем инвестора. Было выбрано наиболее целесообразное решение – это произвести собственную разработку информационной системы вместо внедрения и дальнейшей доработки уже существующих программных продуктов.
В результате была разработана конфигурация на платформе «1С: Предприятие» для формирования, учета и ребалансировки инвестиционного портфеля. Результат тестирования разработанной программы представлен в статье в качестве контрольного примера. Основные преимущества представленного решения состоят в том, что оно позволяет устранить выявленные недостатки управления инвестиционным процессом, повысить эффективность деятельности, снизить трудоемкость процесса.
Тихонова И.В., Громов А.В. Формирование, учет и ребалансировка инвестиционного портфеля на платформе «1С: Предприятие» // Научный результат. Информационные технологии. – Т.10, №4, 2025. – С. 27-48. DOI: 10.18413/2518-1092-2025-10-4-0-3
Пока никто не оставил комментариев к этой публикации.
Вы можете быть первым.